Estratégia De Tripla Movimentação Média Crossover

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado por comerciantes para identificar que o momentum está deslocando em uma direção e que um movimento forte está aproximando provavelmente. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias passe pelo outro, geralmente este é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências de tendências de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é desistido e ele poderia levar a sentir como você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo conforme você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa percentual específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. MÉTRIA DE MOVIMENTO TRIPLO Outro sistema de média móvel comum é a 4918 Triple Moving Average. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo também é mencionado e testado em Caminho da Tartaruga. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação. O uso da 3ª linha de média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema assim que isnt sempre no mercado entretanto a linha 3 pode ser usada em várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 delas como o gatilho de entrada de cruzamento e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4918, você pode usar a cruz das linhas 9 e 18, mas apenas tomar posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternadamente tomar a cruz da 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os cruzamentos de 4 dias acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se o dia 4 atravessa abaixo do dia 9 e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o dia 4 como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws ao usar o dia 18 como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência de longo prazo. TAMANHO DA POSIÇÃO Usando o stop, calculamos o tamanho da posição com base no quanto perderíamos se a posição fosse interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e riscos iguais em todos os mercados que comercializamos tão bem usar o cálculo da Volatilidade Percentual. Tomamos o valor que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscada) e dividi-lo pelo valor monetário da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da nossa posição. Um exemplo é um tamanho de conta de 25.000 e um risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa paragem é 34,82, que iria terminar o cálculo com 250 34,82 e arredondar para baixo para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo de tamanho de posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 em estoque AAPL e um ATR de 15 dias de 17,41, nossa parada seria 34,82 para cada lado do preço de entrada 565,25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caiu para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subiu para 600,07. Este sistema leva lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as 4918 linhas de média móvel, uma posição longa iria sair quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta iria sair quando a linha de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel há muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro Curtis Faiths usa variáveis ​​muito mais longas do que as linhas 4918, mas também vimos combinações de 51530 e 42163 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-los com outros sistemas. O modo da tartaruga usa-o como um sistema a longo prazo com 150 dias, 250 dias e 350 linhas do dia. Traders Técnico Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação usá-lo com o dia 4, 9 e 18 dias. Cópia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTÂNCIAS. INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR COMPLETAMENTE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DA NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. PAST PERFORMANCE NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Triple Moving Average Trading System O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais adiante) é um sistema clássico de tendência seguinte. Como tal, incluímos isso em nosso relatório sobre o estado das tendências. Que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria Apresenta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Triple Moving Average. Assinatura é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva após benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. Triple Moving Average System Explained O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação com média móvel tripla negocia muito quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média ea média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negócios curtos. Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto eo MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo. Por exemplo, considerando Long negociações, se o MA curto é sobre o MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma se o MA médio é sobre o MA longo mas o MA curto não é sobre o MA médio o sistema está fora do mercado. Isto significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar operações devido a: MA curta está acima do MA médio para entradas longas ou para abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum. O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está sobre o MA médio para entradas longas, ou abaixo do MA longo onde o MA curto está já sob o MA médio para entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado tem sido descendente ou ascendente por um longo tempo e, em seguida, inverte a direção. Demora mais tempo para o MA médio para se deslocar para o outro lado do MA longo, uma vez que são médias mais lentas de movimento do que o MA curto. O sistema de negociação Triple Moving Average usa, opcionalmente, um stop baseado no Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for usada, o sistema usará o valor da média móvel longa como a parada para a finalidade do dimensionamento da posição. No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte. O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas: Long Moving Average O número de dias na média móvel longa. Médio Média Móvel O número de dias na média móvel média. Short Moving Average O número de dias na média móvel curta. Se definido como TRUE, o sistema entrará uma parada com base em um determinado número de ATR a partir do ponto de entrada. O número de dias utilizados para o cálculo ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. A largura de paragem expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. Se o Use ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula um stop ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Neste caso, a paragem está activa apenas para o primeiro dia. Feche através de MA curto Se definido como True, Trading Blox won8217t ter um comércio, a menos que o fechamento também está no lado direito da média curta móvel. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além da média móvel curta estar acima da média móvel média ea média móvel média estar acima da média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para disparar um Long Entrada de posição. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copy 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.